元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
項目(05/13) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差14.5212.0612.6913.49N/A
Sharpe0.360.18-0.020.03N/A
Alpha0.91.230.560.32N/A
Beta0.720.70.730.58N/A
R-squared0.860.870.760.41N/A
與指數相關係數0.930.93080.87280.6366N/A
Tracking Error7.446.487.4812.17N/A
Variance17.5712.1113.4115.17N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 8.28 5.84 24/73
年化標準差 12.06 8.90 6/73
b 0.7025 0.6149 40/73
SHARPE 0.1797 0.2335 37/73
Information Ratio 0.1562 0.0003 22/73
Jensen Index 1.2349 0.5388 5/73
Treynor Index 0.9176 0.2277 13/73
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 15.52 15.11 9.3 17.55 9.58
b 0.7 0.69 0.58 0.13 0.57
SHARPE Ratio 0.2059 -0.3882 -0.0858 0.1436 0.6699
Treynor Index 1.3117 -2.4545 -0.3967 5.699 3.2777
Jensen Ratio 0.7193 0.3852 -0.0297 0.5448 1.1703
Informaton Ratio 0.1902 -0.3027 0.119 0.1288 0.7816
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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